10pips HUNTER

ムリゲーFX攻略に挑む10pipsトレーディングの記録

FXのスワップポイントで手堅く儲ける方法

      2016/01/05

1fxswap-1FXトレードをしようとする人は一気に大儲けしようとしがちですが、僕の経験ではホームラン狙いは一時的に資金を増やせても、結局利益を吐き出してしまいます。なかには天才トレーダーもいらっしゃいますが、多くの人は諦めて去っていきます。

でも、大儲けを狙わず、コツコツ利益を積み重ねる方法であれば、儲けることはできます。1つは、このブログで取り組んでいる10pipsスキャルピング。そして、もう1つがスワップポイントの差を狙う方法です。

photo credit: Shiny Things via photopin cc

スポンサードリンク

スワップポイントとは

スワップポイントとは、要するに金利の低い通貨(例えば、日本円)で、金利の高い通貨(例えば、ニュージーランドドル)を買うと貰える金利のことです。

スワップポイントとは、外国為替取引において異なる通貨間の取り引きをする際に、通常2日後の決済となり通貨の交換をする際に生じる金利格差のポイントの事である。
この交換日を先延ばし(ロールオーバー)した際の取引通貨間の金利の差額をスワップポイントと言う。
金利の安い通貨を売り金利の高い通貨を買い保持し続けると、金利格差の差額分がプラスになる為にスワップポイントを得る事ができ、逆に金利の高い通貨を売り金利の安い通貨を買い保持し続けると、金利格差の差額分がマイナスになる為にスワップポイントを支払わなければならない。

参照元:Wikipedia

スワップポイントはFX業者によって違う

このスワップポイントはFX業者によって異なります。例えば、同じNZドル/円を1万通貨買った場合、一番高いスワップポイントを得られるFX業者は、JFXヒロセ通商で90円です。一方、一番安いFX業者のゲイン・キャピタルでは53円になります。

異なる業者で両建てするースワップポイント・アービトラージ戦略

FX業者によってスワップポイントが異なることを利用すれば、非常に低いリスクで収益を得ることが可能です。

その方法は同じ通貨ペアを異なる業者で両建てするという方法です。いわゆるスワップ差を狙った裁定取引(アービトラージ)になります。

例えば、豪ドル/円を業者Aで1万通貨買い、業者Bでは1万通貨売った場合を考えてみましょう。

  • 業者Aで1万通貨買って得られるスワップポイントが68円/日です。
  • 業者Bで1万通貨売って支払うスワップポイントは44円/日です。
  • 2つの口座の差額24円/日が収益となります。

仮に為替変動により豪ドル/円が下落してしまった場合、業者Aでは含み損を抱えますが、その分、業者Bでは含み益が発生しますので、為替変動によるリスクは、2つの口座で相殺されます。

このため、スワップポイントの差額24円/日は、極めて低いリスクで獲得することができます。

豪ドル/円を1万通貨買うために必要な証拠金は、2015年7月1日現在、約39,000円です。各口座では為替変動リスクを負うため、証拠金の2倍の78,000円をそれぞれの口座に入金したとします。

(2つの口座の証拠金)= 計156,000円

(スワップポイント収益)= 24×365 = 8,760円

(年間利回り)=8,030 / 156,000 × 100 = 5.62%

ほぼノーリスクで年間利回り5%超を得ることができます。
1万通貨単位では「年間8,760円ぽっちか…」と感じますが、10万通貨なら約8万円、100万通貨なら約87万円になります。

お、おぉ~

※スワップポイントは為替変動や政策金利に応じて変動するため、実際はこんなに単純ではありません。

スワップポイント・アービトラージ戦略の試算

さて、このスワップポイント・アービトラージ戦略の収益期待値は、2つのFX業者間のスワップポイント差がすべてです。

豪ドル/円の両建ての場合

このケースでのベストな組合せは次のとおりです(1万通貨単位/2015年7月1日現在)。

  1. ライブスター証券ライブスターFXで買い:スワップ58円
  2. FXプライムbyGMOで売り:スワップ-44円
  3. スワップ差:14円

NZドル/円の両建ての場合

このケースでのベストな組合せは次のとおりです(1万通貨単位/2015年7月1日現在)。

  1. JFXヒロセ通商LION FX岡三オンラインFXで買い:スワップ90円
  2. FXプライムbyGMOで売り:スワップ-64円
  3. スワップ差:26円

スワップポイントの高い業者と低い業者

この取引戦略でスワップを稼ぐためには、当然、スワップポイントの高い業者と低い業者の口座を開設しておく必要があります。
また、スワップポイントは変化するものなので、出来るだけ多くの口座を保有しておいた方が、裁定取引を優位に進めることができるでしょう。

豪ドル・NZドルのスワップポイントが高いFX業者

業者・サービス名豪ドル/円
(AUD/JPY)
売り
NZドル/円
(NZD/JPY)
売り
FXプライムbyGMO-44円-64円
外為ジャパンFX-45円-70円
DMM FX-45円-70円
FXトレードフィナンシャル-53円-70円
FXブロードネット-55円-76円

※2015年1月31日データ取得

豪ドル・NZドルのスワップポイントが低いFX業者

業者・サービス名豪ドル/円
(AUD/JPY)
買い
NZドル/円
(NZD/JPY)
買い
ライブスター証券
ライブスターFX
68円87円
ヒロセ通商
LION FX
40円90円
JFX
MATRIX TRADER
43円90円
岡三オンライン証券
岡三アクティブFX
43円90円

※2015年1月31日データ取得

まとめ

オリバー・ベレスとグレッグ・カプラの名著「デイトレード マーケットで勝ち続けるための発想術」では次のような一節があります。

ホームランは野球だけにしておこう。大儲けを狙ってもうまくいくことはない。

FXはコツコツが大切。スワップポイント・アービトラージ戦略は大儲けはできませんが、優れた投資戦略です。

 - アービトラージ

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  関連記事

By: Matthew Straubmuller
2015年9月30日の10pipsトレードの結果

2015年9月30日の10pipsトレードの結果です。深夜までしつこく粘って失敗 …

By: Alistair Young
2015年9月29日の10pipsトレードの結果

2015年9月29日の10pipsトレードの結果です。そろそろ「10」に関する写 …

By: Images Money
2015年9月28日の10pipsトレードの結果

2015年9月28日の10pipsトレードの結果です。週明けは手堅く、プラスで終 …

By: Sean MacEntee
2015年9月24日の10pipsトレードの結果

2015年9月24日の10pipsトレードの結果です。今週のEUR/USDの値動 …

By: Images Money
2015年9月23日の10pipsトレードの結果

2015年9月23日の10pipsトレードの結果です。 シルバーウィーク最終日で …